Dv01国债 国债期货合约可以用( )来作为期货合约DV01和久期的近似值。

一、国债期货的DV01和久期的近似值用什么计算？

国债期货合约可以用“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的锋毁久期”来作为期货合约的DV01和久期的近似值。

二、什么是key rate duration？

Key rate duration指的是关键利率久期。首先，找到关键利率，通常是一些流动性较好的2、5、10、30年的国债利率。然后，假设某个期限的关键利率变动只会影响前后一定期限的国债利率，教科书通常将其称为关键利率的变动。衡量该关键利率变动1个基点对债券价格的影响，就是关键利率久期。

三、什么是十债加权？

十债加权是指将国债的几个合约根据交易量大小，对不同价格进行加权后计算出一个价格，方便投资者参考。

四、IF、IH、IC分别是什么英文单词的缩写？

IF是指股指期货（Index Future），标的物是沪深300指数；

IH是指上证50股指期货（Index Future on the 50 Index），标的物是上证50；

IC是指中证500股指期货（Index Future on 500 Index），标的物是中证500。

五、什么是非标债权资产？

非标债权资产指的是未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票和信用证等。

六、什么是YTM？

YTM（Yield To Maturity），即殖利率或称到期收益率，是指债券等有价证券在到期时持有人得到的年报酬率。YTM是金融市场交易有价证券、特别是债券时最重要的参考指标之一。

七、什么是年报10送10？

年报10送10是指公司在每10股派发红利后，再送给投资者10股，即每10股持有者获得额外10股的股份。

八、债券的交易规则有哪些？

债券回售是指将持有的债券按约定价格卖给发行人，可转债是指由公司发行、在一定条件下可以转换成公司股票的债券。在交易申报时间内，根据价格优先和时间优先的原则进行交易。债券的市场交易单位为1000元面值。

九、什么是债券的久期、修正久期和基点价值？

债券久期是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限，可以表示收回债券投资所需的时间。修正久期是基于时间价值对久期进行动态调整，用于估算在收益率微小变化时对债券价值的变化情况。基点价值（DV01）指的是当收益率变动1个基点时，债券价格的变化量。

十、债券综合屏幕的涨跌BP表示什么意思？

BP，又称基点，是金融投资学中计算收益率的一个指标单位。一个基点就是0.01%，即万分之一。涨跌BP表示涨跌的基点数，用于表示汇率或股价的变动情况。例如，汇率上涨了51个基点，即上涨了万分之五十一；汇率下跌了650个基点，即下跌了万分之六百五十。